Triệu Duyệt Đạo tính tình ngay thẳng cao thượng, khi đảm nhận chức Chuyển vận sứ Thành Đô, có một lần, đi ra ngoài công tác, đến các nơi để thị sát, ông chỉ mang theo bên mình một cây cổ cầm và một con rùa nhỏ (giống như vật nuôi mà con người ngày nay thường đem theo). Mỗi khi ông dừng lại nghỉ ngơi, liền ngắm rùa nhỏ hoặc chơi đàn. Không bao giờ làm điều gì không phù hợp hoặc vượt quá phép tắc lễ nghĩa.

Khi ông đi qua núi Thanh Thành, đúng lúc trời có tuyết, thế là ông liền nghỉ lại trong một quán trọ do quan phủ quản lý.

Viên quan trong quán trọ không biết thân phận của Triệu Duyệt Đạo. Có người coi thường và sỉ nhục ông. Nhưng Triệu Duyệt Đạo chỉ chú tâm chơi đàn, tự mình tìm thú vui. Đối với những người buông lời sỉ nhục, ông đều không quan tâm.

Sau đó, một quan chức địa phương sau khi biết chuyện, đã cung kính đến nghênh đón ông, nhân viên trong quán trọ vô cùng xấu hổ, và sợ hãi, Triệu Duyệt Đạo vẫn rất lịch sự chào tạm biệt họ rồi rời đi.